АналитикаАналитика рынка акций → Российский рынок акций 21.09.2017г.

Российский рынок акций 21.09.2017г.

21.09.17 г.

Валютный курс с рубля ЦБ на 21 сентября 2­017 г:

- курс рубля к доллару – 58.1290 руб. за один доллар (-2.97 коп.);

- курс рубля к евро – 69.7664 руб. за один евро (-8.79 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 63.3558 руб. (-5.59 коп.).

 

21.09.17 г. Объем средств на корсчетах в ЦБ 2389,6 млрд. руб. (+618.3 млрд. рублей); на депозитных счетах 986.2  млрд. руб. (-180.80 млрд. рублей) – 3375.8 млрд. рублей.

19.09.17 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 8.04 %; объем сделок 168.16 млрд. руб.

 

Итоги аукциона РЕПО в иностранной валюте 04.09.2017 г.

Валюта                       доллар;

Срок                           28 дней;

Лимит                         $600.0 млн.;

Спрос                         $600.0 млн.;

Размещено                 $600.0 млн.;

Срдвз. ставка             3.2316 %.

 

19.09.17г.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR) – 8.08 % (+0.05).

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в долларах США, предоставленным московскими банками (MIACR USD) – 1.20 %.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG) – 8.06 % (-0.07).

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B) – 8.28 % (-0.04).

 

Котировки внутреннего валютного рынка - утро 21 сентября (10:48):

58.18р. - 58.21р. за доллар;  

69.19р. – 69.22р. за евро.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 сентября:

рубль/доллар (сентябрь 2016г.)                                          58.15р. (57.80р.) – 58.50р.);

рубль/евро (сентябрь 2016г.)                                                          68.90р. –  69.95р.;

евро/доллар (сентябрь 2016г.)                                                        1,1835 – 1.1930 (1.20470.

 

Фондовый рынок.

20.09.2017

 

 

Dow Jones industrial average

22412,59

0,19%

Nasdaq

6456,04

-0,08%

S&P 500

2508,24

0,06%

10-Yr Bond

228,000%

1,52%

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

76004,15

0,04%

NYSE Arca Oil

1181,78

0,82%

DAX INDEX

12605,51

0,29%

РТС

1111,65

-0,96%

Индекс ММВБ

2055,92

-0,08%

Россия-30

2,51

0,05

 

 

 

 

 

 

21.09.2017

 

 

NIKKEI 225 INDEX

20347,48

0,18%

Shanghai Composite (Китай)

3357,81

-0,24%

 

 

 

EUR/USD

1,1891

1,1894

Фьючерс S&P 500 09/2017

2502,5

-2,75

Фьючерс нефти

0

0,00

марки Brent Oil 10/2017 ($)

26,15

-0,14

Фьючерс на золото 12/2017 ($)

1298,29

-18,15

Фьючерс на 10-year note 09/2017 (%)

125,66

-0,03

     

Прогноз

на 21.09.2017г.

 

Nasdaq

6418 (6372)

6464

S&P 500

2506 (2497)

2535

US Treasury 30-year (фьючерс CME)

153,33

154,45

EUR/USD (фьючерс CME)

1,1861

1,1919

 

Индикативные котировки

 

пок.

прод.

Изм. %

время

золото

1294.18

1294.48

-0.54

10:34:57

палладий

911.60

914.60

-0.23

10:34:42

платина

933.00

943.00

-0.53

10:30:32

серебро

16.94

16.97

-1.40

10:34:04

алюминий

2162.00

2165.00

-1.10

10:34:14

медь

6442.00

6447.00

-1.41

10:34:54

никель

10982.00

11082.00

-2.90

10:34:47

 

 

изм. с окончания 2016 г. (%)

Dow Jones industrial average

13,41

Nasdaq

19,93

S&P 500

12,03

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

26,20

NYSE Arca Oil

-6,80

DAX INDEX

9,79

РТС

-3,53

Индекс ММВБ

-7,92

NIKKEI 225 INDEX

6,45

Shanghai Composite (Китай)

8,19

 

НОВОСТИ.

15:30 Initial Claims США.

15:30 США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в сентябре. Прогноз 17,2. В августе 18,9.

16:00 США. Индекс стоимости недвижимости в июле. В июне 0,1 %.

17:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в сентябре. В августе  -1,5.

 

17:00 США. Leading Indicators в августе. Прогноз 0,2. В июле 0,3.

 

ФРС США прогноз экономического подъема на 2018 г. на уровне 2,1 %, на 2019

год - 2 9%. В долгосрочной перспективе нормой роста - 1,8 % г/г (штанов Штатов нет).

Индекс PCE на текущий год - 1,6 %. Прогноз темпов роста потребительских цен на 2018 г.  - 1,9 %, на 2019 г. - 2 %. В 2020 г.  инфляция – 2 % (прогноз ФРС).

Безработица в 2017 г. - 4,3 %. В 2018 г. - 4,1 %, в 2019 г. - 4,1 %. В 2020 г. (если доживут) - 4,2%.. 

 

ТЕКСТ итогов заседания ФРС США.

Информация, полученная после заседания в июле, указывает на то, что рынок труда продолжает укрепляться и что в этом году экономическая активность растет умеренно. На 12-месячной основе общая инфляция снизились. Рыночные меры по компенсации инфляции остаются низкими; основанные на опросе меры долгосрочных инфляционных ожиданий мало изменились, в балансе.

Ураганы Харви, Ирма и Мария опустошили многие области, причинив серьезные разрушения. Это повлияет на экономическую активность в ближайшей перспективе. Однако, прошлый опыт свидетельствует о том, что бури вряд не смогут существенно изменять ход национальной экономики в среднесрочной перспективе. Поэтому, Комитет, по-прежнему, ожидает, что с  постепенной корректировкой позицией денежно-кредитной политики, экономическая активность будет развиваться умеренными темпами, а условия на рынке труда будут несколько укрепляться. Более высокие цены на бензин и некоторые другие предметы после ураганов, вероятно, повысят инфляцию временно.

Принимая во внимание реализованные и ожидаемые условия на рынке труда и инфляцию, Комитет решил сохранить целевой диапазон ставок по федеральным фондам в размере 1/1,25 %. Позиция денежно-кредитной политики остается мягкой, что способствует дальнейшему укреплению условий на рынке труда и устойчивому возвращению к 2-процентной инфляции.

Определение сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона для ставки по федеральным фондам Комитет будет отдельно с учетом текущих условий.

Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации. Комитет будет внимательно следить за фактическими и ожидаемыми изменениями инфляции.

В октябре Комитет начнет программу нормализации баланса, описанную в июне 2017 г.

 

Объём продаж домов на вторичном рынке жилья в США в августе  - 5,35 млн. (-1,7 %). В июле продажи - 5,44 млн. В августе продажи домов были минимальными за год. Отдельные аналитики связывают с влиянием ураганов. Объём выставленных на продажу домов - 1,88 млн. (-6,5 %).

Падение происходит уже 27-й месяц без перерывов.

Данные о продажах жилья изменчивы, тем более в период действия ураганов.

 

РОССИЯ.

Безработица в России около 5 %. В ближайшие три года ее структурный уровень будет постепенно снижаться, и безработица снизится до отметки в 4,7 % (прогноз правительства).

Рост реальных заработных плат в 2018 г. достигнет 4 %, а за период 2017-2019 гг. +10 % в реальном выражении.

 

Потребительские цены в августе 2017 г. снизились на 0,5 % после роста на 0,1 % в июле. Годовая инфляция в августе замедлилась до 3,3 % с 3,9 %. В предыдущие годы снижение цен в августе наблюдалось нечасто – последний эпизод относится к 2011 г.

 

Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе  +1,5 % (Росстат). Рост цен в августе за 12 месяцев  -1,3 % г/г. С начала года за 8 месяцев +5,1 %.

 

Проект федерального бюджета на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. рассчитан исходя из инфляции на уровне 4 % г/г. Дефицит бюджета на 2018 г. запланирован в размере 1,37 % ВВП (1,332 трлн. рублей). Прогнозируемый объем доходов бюджета - 15 182,14 млрд. рублей, расходов  -  16 514,6 млрд. рублей.  Лимит предел государственного внутреннего долга на 1 января 2019 г. определен в сумме 10 586,5 млрд. рублей, внешнего - $71 млрд., или 60,2 млрд. евро.

Объем ВВП на 2018-2020 гг. прогнозируется в размере 97,46 трлн., 103,23 трлн. и 110,24 трлн. рублей соответственно.

На 2019 г. доходы прогнозируются в размере 15 548 млрд. рублей, расходы - 16 415 млрд. рублей, дефицит - 867 млрд. рублей (0,84 % ВВП), предел госдолга - 11 549 млрд. рублей и $72 млрд/61  млрд. евро. 

Верхний предел внутреннего госдолга по госгарантиям на 1 января  2019 г. - 2 375,3 млрд. рублей, на 2020 г. - 2 424,3 млрд. рублей, на 2021 г. - 2 473,3 млрд. рублей.

Предел внешнего долга по госгарантиям - $34,1 млрд. (28,9 млрд. евро), $35,3 млрд. (29,9 млрд. евро), $36,5 млрд. (30,9 млрд. евро) соответственно.

На погашение государственных ценных бумаг в рублях планируется направить бюджетные ассигнования на 631,1 млрд., 762,03 млрд., 606,23 млрд. рублей в 2018-2020 гг. соответственно, в валюте - 507,73 млрд., 480,7 млрд., 683,81 млрд. рублей. На погашение кредитов иностранных государств и международных финансовых организаций будет потрачено 16,79 млрд., 15,68 млрд. и 12,88 млрд. рублей.

 

Прогнозы на сегодня 21 сентября:

Срочный контракт на индекс ММВБ с исполнением в июне 2017г

Уровень поддержки на сегодня – 204 500 (199 900);

Уровень сопротивления – 208 500.

 

Индекс РТС   

-           поддержка                  1095;

-           сопротивление                      1129.

 

Индекс ММВБ

-           поддержка                  2020 (1990);

-           сопротивление                      2073.

 

ГАЗПРОМ

-           поддержка                  121.80р.;.117.80р.;

-           сопротивление                      125.10р.

 

ГМКНН

-           поддержка                  9280р.; 8890р.;

-           сопротивление                      10300р.

 

ЛУКОЙЛ

-           поддержка                  2920р.; 2834р.;

-           сопротивление                      3060р.;

 

Ростелеком

-           поддержка                  67.00р.;

-           сопротивление                      75.20р.

 

Роснефть:

-           поддержка                  309.60р.; 295.00р.;

-           сопротивление                      321р.

 

Сбербанк об.

-           поддержка                  185.10р.;

-           сопротивление                      190.20р.; 196.50р.

 

Сбербанк пр.:

-           поддержка                  158.30р

-           сопротивление                      161.80р.; 165.1р.

 

Сургутнефтегаз:

-           поддержка                  28.30р.; 27.50р.:

-           сопротивление                       29.13р.

 

ПОМОГАЛ узбек Субманхулов.

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.