АналитикаАналитика рынка акций → Российский рынок акций 28.09.2017г.

Российский рынок акций 28.09.2017г.

28.09.17 г.

Валютный курс с рубля ЦБ на 28 сентября 2­017 г:

- курс рубля к доллару – 58.0102 руб. за один доллар (-49.16 коп.);

- курс рубля к евро – 68.1678 руб. за один евро (-14.63 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 62.5811 руб. (-33.62 коп.).

 

28.09.17 г. Объем средств на корсчетах в ЦБ 1889,1 млрд. руб. (+35.5 млрд. рублей); на депозитных счетах 1045.1  млрд. руб. (+92.50 млрд. рублей) – 2934.2 млрд. рублей.

26.09.17 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 7.98 %; объем сделок 114.26 млрд. руб.

 

Итоги аукциона РЕПО в иностранной валюте 04.09.2017 г.

Валюта                       доллар;

Срок                           28 дней;

Лимит                         $600.0 млн.;

Спрос                         $600.0 млн.;

Размещено                 $600.0 млн.;

Срдвз. ставка             3.2316 %.

 

26.09.17г.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR) – 8.01 % (-0.08).

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в долларах США, предоставленным московскими банками (MIACR USD) – 1.21 %.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG) – 7.97 % (-0.07).

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B) – 8.30 % (-0.01).

 

Котировки внутреннего валютного рынка - утро 28 сентября (10:18):

58.54р. - 58.57р. за доллар;  

68.64р. – 68.67р. за евро.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 28 сентября:

рубль/доллар (декабрь 2016г.)                                                        58.80р. (58.15р.) – 59.80р.);

рубль/евро (декабрь 2016г.)                                                69.50р. (68.20р.) –  70.70р.;

евро/доллар (декабрь 2016г.)                                                          1,1741 – 1.1788 (1.1850).

 

Фондовый рынок.

27.09.2017

 

 

Dow Jones industrial average

22340,71

0,25%

Nasdaq

6453,26

1,15%

S&P 500

2507,04

0,41%

10-Yr Bond

231,000%

3,59%

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

73796,71

-0,70%

NYSE Arca Oil

1213,11

0,32%

DAX INDEX

12657,41

0,41%

РТС

1126,94

-0,03%

Индекс ММВБ

2081,12

0,48%

Россия-30

2,50

0,00

 

 

 

 

 

 

28.09.2017

 

 

NIKKEI 225 INDEX

20363,11

0,47%

Shanghai Composite (Китай)

3337,98

-0,22%

 

 

 

EUR/USD

1,1724

1,1728

Фьючерс S&P 500 09/2017

2498,25

2,75

Фьючерс нефти

 

 

марки Brent Oil 10/2017 ($)

58,33

0,41

Фьючерс на золото 12/2017 ($)

1296,5

30,75

Фьючерс на 10-year note 09/2017 (%)

125,78

-0,13

     

Прогноз

на 28.09.2017г.

 

Nasdaq

6417

6463

S&P 500

2492

2517

US Treasury 30-year (фьючерс CME)

151,41

153,29

EUR/USD (фьючерс CME)

1,1728

1,1813 (1,1906)

 

Индикативные котировки

 

пок.

прод.

Изм. %

время

золото

1280.41

1280.71

-0.15

9:51:06

палладий

925.70

928.70

-0.28

9:50:06

платина

913.00

923.00

-0.33

9:47:07

серебро

16.72

16.75

-0.24

9:48:41

алюминий

2118.00

2121.00

-0.52

9:50:53

медь

6426.00

6431.00

-0.28

9:50:29

никель

10230.00

10330.00

-0.08

9:51:02

 

 

изм. с окончания 2016 г. (%)

Dow Jones industrial average

13,05

Nasdaq

19,88

S&P 500

11,98

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

22,53

NYSE Arca Oil

-4,33

DAX INDEX

10,25

РТС

-2,20

Индекс ММВБ

-6,79

NIKKEI 225 INDEX

6,53

Shanghai Composite (Китай)

7,55

 

 

НОВОСТИ.

09:00 Германия. Индекс потребительского доверия GfK в октябре 10,8. Прогноз 11. В сентябре 10,6.

12:00 Еврозона. Индексы экономического доверия, бизнес климата и потребительского доверия в сентябре. Прогноз  - индекс экономического доверия 112, бизнес климата 1,12, потребительского доверия  -1,2. В августе индексы экономического доверия 111,9, бизнес климата 1,09, потребительского доверия  -1,2.

15:00 CPI Германии. Индекс потребительских цен в сентябре. Прогноз 0,1 % (1,8 % г/г). В августе 0,1 % (1,8 % г/г).

15:30 GDP США. ВВП второго квартала 2017 г. Прогноз 3,1 % г/г. Предыдущее значение 3,0 % г/г.

15:30 Initial Claims США.

 

Объём заказов на товары длительного пользования в США в августе +1,7 % (в июле  -6,8 %). Объём заказов без транспортных заказов в августе +0,2 %.

В июле основные заказы на товары длительного пользования зафиксировали +0,8 % (+0,6 %).

Долгосрочные заказы, исключая оборону, увеличились на 2,2 % в августе (+7,9 %).

Продовольственные товары, за исключением обороны и самолетов, в августе выросли на 0,9 % (1,1 %).

Объём заказов на самолеты вырос на 44,8 % за месяц.

 

РОССИЯ.

Инфляция в РФ за неделю с 19 по 25 сентября 0 %. С начала месяца цены к 25 сентября снизились  на 0,1 %, с начала года  +1,7 %.

Исходя из среднесуточных данных и годовой инфляции на конец августа 3,29 % г/г, инфляция в годовом выражении к 25 сентября снизилась уже до 3 % с 3,1 % на предыдущей неделе.

По итогам 2017 г. МЭР прогнозирует инфляцию в размере 3,2 % г/г, ЦБ РФ - 3,5-3,8 %. В сентябре Банк России снизил ключевую ставку до 8,5 % с 9 %.

 

27 сентября 2017 г. на Московской Бирже состоялся аукцион по размещению выпуска ОФЗ 26214RMFS с датой погашения 27 мая 2020 г.

Объём выпуска – 20 млрд. рублей.

Облигации имеют 14 полугодовых купонных периодов, дата выплаты девятого купонного дохода - 29 ноября 2017 г. Ставка купонного дохода определена в размере 6,4 % годовых (31,91 рубля на одну облигацию).

Объём спроса по номиналу составил 18634.588 млн. рублей.

Размещено по номиналу - 5021.947 млн. рублей.

Средневзвешенная цена: 97.2068 % к номиналу.

Доходность по cредневзвешенной цене: 7.7100 % годовых.

 

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект поправок в закон «О федеральном  бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.».

Проектом предусматривается увеличить дефицит федерального бюджета РФ на 2017 г. до 2,2 % ВВП с 2,1 %.

Объем дефицита предлагается увеличить до 2 008,1 млрд. рублей с 1 923,8 млрд. рублей.

Прогнозируемый объем ВВП - 92 224,0 млрд. рублей с 92 190,0 млрд. рублей.

Предельный объем годовой инфляции снижается до 3,2 % с 3,8 %.

Увеличение прогнозируемого объема доходов федерального бюджета - 14 720,3  млрд.  рублей  с  14 678,8 млрд. рублей в действующей редакции бюджета.

Общий объем расходов бюджета - 16 602,6 млрд. рублей.

Резервный фонд - 6 455,7 млрд. рублей (с 6 453,3 млрд. рублей).

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 г. - 9 276,4 млрд. рублей.

Чистое привлечение средств за счет размещения рублевых госбумаг предлагается увеличить до 1,124 трлн. рублей с 1,050 трлн. рублей. 

Увеличить использование средств Резервного фонда до 1 065,5 млрд. рублей с 1 060,8 млрд. и снизить использование средств Фонда национального благосостояния до 662,3 млрд. рублей с 663,5 млрд. рублей.

 

Прогнозы на сегодня 28 сентября:

Срочный контракт на индекс ММВБ с исполнением в декабре 2017г

Уровень поддержки на сегодня – 208 000 (204 500);

Уровень сопротивления – 208 500.

 

Индекс РТС   

-           поддержка                  1095;

-           сопротивление                      1129.

 

Индекс ММВБ

-           поддержка                  2020 (1990);

-           сопротивление                      2073.

 

ГАЗПРОМ

-           поддержка                  121.80р.;.117.80р.;

-           сопротивление                      125.10р.

 

ГМКНН

-           поддержка                  9280р.; 8890р.;

-           сопротивление                      10300р.

 

ЛУКОЙЛ

-           поддержка                  2920р.; 2834р.;

-           сопротивление                      3060р.;

 

Ростелеком

-           поддержка                  67.00р.;

-           сопротивление                      75.20р.

 

Роснефть:

-           поддержка                  321.10р.; 309.60р.;

-           сопротивление                      332р.

 

Сбербанк об.

-           поддержка                  190.20р.; 185.10р.;

-           сопротивление                      196.50р.

 

Сбербанк пр.:

-           поддержка                  158.30р

-           сопротивление                      161.80р.; 165.1р.

 

Сургутнефтегаз:

-           поддержка                  28.30р.; 27.50р.:

-           сопротивление                      29.13р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.