АналитикаАналитика рынка акций → Российский рынок акций 29.09.2017г.

Российский рынок акций 29.09.2017г.

28.09.17 г.

Валютный курс с рубля ЦБ на 28 сентября 2­017 г:

- курс рубля к доллару – 58.4255 руб. за один доллар (-41.53 коп.);

- курс рубля к евро – 68.6441 руб. за один евро (-47.63 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 62.5811 руб. (-44.28 коп.).

 

29.09.17 г. Объем средств на корсчетах в ЦБ 1919,3 млрд. руб. (+30.2 млрд. рублей); на депозитных счетах 1045.1  млрд. руб. (-14.40 млрд. рублей) – 2964.6 млрд. рублей.

27.09.17 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 8.21 %; объем сделок 107.82 млрд. руб.

 

Итоги аукциона РЕПО в иностранной валюте 04.09.2017 г.

Валюта                       доллар;

Срок                           28 дней;

Лимит                         $600.0 млн.;

Спрос                         $600.0 млн.;

Размещено                 $600.0 млн.;

Срдвз. ставка             3.2316 %.

 

27.09.17г.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR) – 8.16 % (+0.15).

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в долларах США, предоставленным московскими банками (MIACR USD) – 1.20 %.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG) – 8.09 % (+0.12).

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B) – 8.29 % (-0.01).

 

Котировки внутреннего валютного рынка - утро 29 сентября (10:01):

57.96р. - 57.99р. за доллар;  

68.35р. – 68.40р. за евро.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 29 сентября:

рубль/доллар (декабрь 2016г.)                                                        58.80р. (58.15р.) – 59.80р.;

рубль/евро (декабрь 2016г.)                                                69.50р. (68.20р.) –  70.70р.;

евро/доллар (декабрь 2016г.)                                                          1.1788 (1,1741) – 1.1850.

 

Фондовый рынок.

28.09.2017

 

 

Dow Jones industrial average

22381,2

0,18%

Nasdaq

6453,45

0,00%

S&P 500

2510,06

0,12%

10-Yr Bond

230,900%

0,00%

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

73567,25

-0,31%

NYSE Arca Oil

1214,17

0,09%

DAX INDEX

12704,65

0,37%

РТС

1125,56

-0,12%

Индекс ММВБ

2071,64

-0,46%

Россия-30

2,77

-0,15

 

 

 

 

 

 

29.09.2017

 

 

NIKKEI 225 INDEX

20331,81

-0,15%

Shanghai Composite (Китай)

3346,71

0,21%

 

 

 

EUR/USD

1,1793

1,1794

Фьючерс S&P 500 09/2017

2498,25

2,75

Фьючерс нефти

 

 

марки Brent Oil 10/2017 ($)

58,33

0,41

Фьючерс на золото 12/2017 ($)

1296,5

30,75

Фьючерс на 10-year note 09/2017 (%)

125,78

-0,13

     

Прогноз

на 29.09.2017г.

 

Nasdaq

6417

6463

S&P 500

2492

2517

US Treasury 30-year (фьючерс CME)

151,41

153,29

EUR/USD (фьючерс CME)

1,1812 (1,1736)

1,1907

 

Индикативные котировки

 

пок.

прод.

Изм. %

время

золото

1284.13

1284.43

-0.21

9:02:12

палладий

937.30

940.30

+0.62

9:02:11

платина

918.00

928.00

+0.00

8:47:32

серебро

16.81

16.84

-0.30

8:55:43

алюминий

2135.00

2138.00

-0.05

9:01:05

медь

6543.00

6548.00

-0.08

9:02:12

никель

10365.00

10465.00

-0.43

9:02:01

 

 

изм. с окончания 2016 г. (%)

Dow Jones industrial average

13,25

Nasdaq

19,88

S&P 500

12,11

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

22,15

NYSE Arca Oil

-4,24

DAX INDEX

10,66

РТС

-2,32

Индекс ММВБ

-7,21

NIKKEI 225 INDEX

6,37

Shanghai Composite (Китай)

7,83

 

НОВОСТИ.

09:00 Германия. Объём розничных продаж а августе. Прогноз 0,2 % (3,2 % г/г). В июле  -1,2 % (2,7 % г/г).

10:55 Германия. Безработица в сентябре. Прогноз 5,7 %. В августе 5,7 %.

11:30 Великобритания. Денежная масса агрегат М4 в августе. В июле 4,4 % г/г.

12:00 CPI Еврозоны. Индекс потребительских цен в сентябре. Прогноз 1,6 % г/г. В августе 1,5 % г/г.

15:30 США. Индексы частных доходов и расходов в августе. Прогноз - 0,2 % и 0,1 % соответственно. В июле 0,3 % и 0,4 %.

17:00 США. Индекс потребительского доверия университета Мичигана в сентябре. Прогноз 95,3.

 

Объём розничных продаж в Германии в августе +2,8 %. Розничная торговля пищевыми продуктами в августе +2,5 %. За период с января по август  -3,0 % г/г.

 

ВВП США во втором квартале 3,1 % г/г (пересмотрено с 3,0 % г/г). Рост в последнем квартале был самым быстрым с первого квартала 2015 г. Рост ВВП в первом полугодии +2,1 %. Экономисты считают, что рост в этом году может достичь 3,0 % (прогноз президента Дональда Трампа).

В среду администрация предложила самый большой пересмотр налогов в США за три десятилетия, включая снижение ставки корпоративного подоходного налога до 20 % и внедрение новой 25-процентной налоговой ставки для передовых компаний.

Рост потребительских расходов не изменился на 3,3%. Инвестиции в недвижимость в структурах выросли на 7% вместо 6,2%. Экспорт был пересмотрен, чтобы продемонстрировать меньший прирост в 3,5%. Импорт увеличился на 1,5%.

 

Цифры: ранний взгляд на модели торговли в августе показал падение дефицита товаров в США на 1,4% - до 62,9 млрд. Долл. США с 63,9 млрд. Долл. США.

 

Также. в расширенном докладе правительства по оптовым запасам обнаружено увеличение на 1% в августе. А передовые розничные запасы выросли на 0,7%.

 

РОССИЯ.

Инфляция в РФ за неделю с 19 по 25 сентября 0 %. С начала месяца цены к 25 сентября снизились  на 0,1 %, с начала года  +1,7 %.

Исходя из среднесуточных данных и годовой инфляции на конец августа 3,29 % г/г, инфляция в годовом выражении к 25 сентября снизилась уже до 3 % с 3,1 % на предыдущей неделе.

По итогам 2017 г. МЭР прогнозирует инфляцию в размере 3,2 % г/г, ЦБ РФ - 3,5-3,8 %. В сентябре Банк России снизил ключевую ставку до 8,5 % с 9 %.

 

27 сентября 2017 г. на Московской Бирже состоялся аукцион по размещению выпуска ОФЗ 26214RMFS с датой погашения 27 мая 2020 г.

Объём выпуска – 20 млрд. рублей.

Облигации имеют 14 полугодовых купонных периодов, дата выплаты девятого купонного дохода - 29 ноября 2017 г. Ставка купонного дохода определена в размере 6,4 % годовых (31,91 рубля на одну облигацию).

Объём спроса по номиналу составил 18634.588 млн. рублей.

Размещено по номиналу - 5021.947 млн. рублей.

Средневзвешенная цена: 97.2068 % к номиналу.

Доходность по cредневзвешенной цене: 7.7100 % годовых.

 

ВВП РФ в сентябре в годовом выражении сохранятся на уровне выше 2 % (глава  МЭР Максим Орешкин).

 

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект поправок в закон «О федеральном  бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.».

Проектом предусматривается увеличить дефицит федерального бюджета РФ на 2017 г. до 2,2 % ВВП с 2,1 %.

Объем дефицита предлагается увеличить до 2 008,1 млрд. рублей с 1 923,8 млрд. рублей.

Прогнозируемый объем ВВП - 92 224,0 млрд. рублей с 92 190,0 млрд. рублей.

Предельный объем годовой инфляции снижается до 3,2 % с 3,8 %.

Увеличение прогнозируемого объема доходов федерального бюджета - 14 720,3  млрд.  рублей  с  14 678,8 млрд. рублей в действующей редакции бюджета.

Общий объем расходов бюджета - 16 602,6 млрд. рублей.

Резервный фонд - 6 455,7 млрд. рублей (с 6 453,3 млрд. рублей).

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 г. - 9 276,4 млрд. рублей.

Чистое привлечение средств за счет размещения рублевых госбумаг предлагается увеличить до 1,124 трлн. рублей с 1,050 трлн. рублей. 

Увеличить использование средств Резервного фонда до 1 065,5 млрд. рублей с 1 060,8 млрд. и снизить использование средств Фонда национального благосостояния до 662,3 млрд. рублей с 663,5 млрд. рублей.

 

Прогнозы на сегодня 29 сентября:

Срочный контракт на индекс ММВБ с исполнением в декабре 2017г

Уровень поддержки на сегодня – 208 000 (204 500);

Уровень сопротивления – 208 500.

 

Индекс РТС   

-           поддержка                  1095;

-           сопротивление                      1129.

 

Индекс ММВБ

-           поддержка                  2020 (1990);

-           сопротивление                      2073.

 

ГАЗПРОМ

-           поддержка                  121.80р.;.117.80р.;

-           сопротивление                      125.10р.

 

ГМКНН

-           поддержка                  9280р.; 8890р.;

-           сопротивление                      10300р.

 

ЛУКОЙЛ

-           поддержка                  2920р.; 2834р.;

-           сопротивление                      3060р.;

 

Ростелеком

-           поддержка                  67.00р.;

-           сопротивление                      75.20р.

 

Роснефть:

-           поддержка                  321.10р.; 309.60р.;

-           сопротивление                      332р.

 

Сбербанк об.

-           поддержка                  190.20р.; 185.10р.;

-           сопротивление                      196.50р.

 

Сбербанк пр.:

-           поддержка                  154.10р

-           сопротивление                      158.40р.

 

Сургутнефтегаз:

-           поддержка                  29.13р.; 28.30р.:

-           сопротивление                      31.70р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.