ДУ стратегия «Срочный рынок»

В зависимости от отношения инвестора к риску:

  • до 90% объема инвестированных средств размещается в корпоративных облигациях;
  • возможно сочетание со стратегией РЕПО;
  • от 10 до 30% средств используется для занятия позиции на срочном рынке (фьючерсные или опционные контракты на нефть, валюты, фьючерсные контракты на фондовые индексы и акции).

Минимальный срок вложения - не менее 1 года.
Ориентир по доходности (benchmark) – средняя максимальная ставка по депозитам физических лиц в 10 крупнейших банках по результатам мониторинга депозитных ставок ЦБ РФ (первая декада марта 2011 г. – 8,1%).

Порядок и размер вознаграждение Управляющей компании назначается индивидуально.

Категория инвесторов

  • - желают обеспечить себе гарантию возвратности вложенных средств;
  • - предпочитают часть денег вложить в потенциально привлекательные активы.
Инвестиционная декларация
Инвестиционные инструменты: Облигации и денежные средства. До 90 %
Фьючерсы. До 30 %
Валюта инвестиционных инструментов: Рубли РФ. 100 %
Основные характеристики
Минимальный объем средств: 3 млн. руб.
Минимальный срок: 12 мес.
Рекомендуемый срок: 24 мес.
Ориентир по доходности (Benchmark): Средняя максимальная ставка по депозитам физических лиц в 10 крупнейших банках по результатам мониторинга депозитных ставок ЦБ РФ.
Негативный сценарий: Обговаривается в каждом конкретном случае
Позитивный сценарий: Применительно к выбранному инструменту

Принципы управления

Эта группа стратегий разработана для Клиентов, которые хотят обеспечить себе гарантию возвратности вложенных средств, вложив при этом часть денег в потенциально привлекательные активы. Управляющий формирует портфель из надежных облигаций и фьючерсов. В зависимости от рыночной конъюнктуры и желания Клиента, в портфель могут быть включены фьючерсы на:
- индекс;
- овары/сырье (золото, нефть и т.д.);
- валюту;
- любую ликвидную акцию.
Базовое соотношение облигаций/фьючерсов для данной группы стратегий составляет от 90/10 до 70/30. Оно позволяет в случае падения стоимости актива, на который куплен фьючерс, получить доход от облигаций. Фьючерс в данном случае позволяет не потерять вложенные в него средства. В случае роста стоимости актива, на который куплен фьючерс, Клиент получит как доход от облигаций, так и доход от роста стоимости актива.
Клиент имеет право вывести средства в любой момент. Гарантию возвратности первоначальных инвестиций Управляющий обеспечивает при условии вложения не менее чем на год.

Особенность инструмента инвестирования

  • - снижение рисков достигается тщательным подбором эмитентов и диверсификацией портфеля;
  • - это не спекулятивная стратегия.